原標(biāo)題：2021證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)真題模擬05-13

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1、（單選題）關(guān)于常用的VAR結(jié)算方法-歷史模擬法，以下表述正確的是（  ）。

A. 歷史模擬法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過(guò)程

B. 歷史模擬法假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類(lèi)型的概率分布，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布

C. 歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，組合收益的數(shù)據(jù)可以利用組合中投資工具收益的歷史

D. 歷史模擬法事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布，利用歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)方向進(jìn)行估算

題王試題答案：C

2、（單選題）信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施不包括（）。

A. 建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度

B. 建立債券投資組合久期管理體系

C. 建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系

D. 建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度

題王試題答案：B

3、（單選題）甲機(jī)構(gòu)在投資時(shí)，希望能獲得乙公司的重大事務(wù)表決權(quán)，則一般情況下，甲公司應(yīng)該投資乙公司發(fā)行的哪類(lèi)金融工具？（  ）

A. 普通股

B. 長(zhǎng)期債券

C. 股票期權(quán)

D. 優(yōu)先股

題王試題答案：A

4、（單選題）關(guān)于主動(dòng)投資，以下描述錯(cuò)誤的是（ ）。

A. 主動(dòng)投資的業(yè)績(jī)主要取決于投資者掌握的信息深度和信息廣度

B. 主動(dòng)收益可能為正，也可能為負(fù)

C. 追求主動(dòng)收益會(huì)使得投資結(jié)果偏離基準(zhǔn)組合

D. 主動(dòng)投資的目標(biāo)是同時(shí)減少跟蹤偏離度和跟蹤誤差

題王試題答案：D

5、（單選題）預(yù)期損失在（  ）等方面具有優(yōu)勢(shì)，愈加受到金融行業(yè)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。

Ⅰ.尾部風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量

Ⅱ.次可加性

Ⅲ.平移不變性

Ⅳ.整體風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

題王試題答案：A

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