在股票交易中，我們在漲的時候買，在跌的時候賣。 但是，當主要經濟數據和公司軟文公布時，要評估近期的趨勢并不容易。 有后場波動很大，但不知道方向就能盈利的交易戰略嗎？ 今天，我想向大家介紹交叉期權交易戰略。

可選的橫截面類型:

購買交叉戰略

這意味著，如果投資者預計市場有較大變化，但無法確定證券目標的變化方向，他們可以以相同的權利價格購買相同數量的同月買入和沽期權，從而形成買入的交叉戰略，從而受益于市場的較大變化。 該戰略的建設價格有限，理論上收入無限。

多點傳送策略

這意味著，如果投資者預計市場將出現小幅盤整，他們將賣出同樣數量、行使價格的同月認購和沽期權，從而形成賣出交叉戰略，在市場小幅波動的情況下獲利。 這個戰略在開倉時可以盈利，收入有限，但承擔的風險不可估量。

小編在賣降價期權之前說過了，請參考一下。

橫向戰略的構建方法是購買兩個到期日相同、權利價格相同的認購期權和認購期權。 股價大幅上漲時，看漲期權可以獲利，認購期權處于虛擬價值狀態。 在股價大幅下跌的情況下，沽期權被認為是有利的，強勢期權處于虛擬價值狀態。 如果股價波動超過建設價格，該戰略將受益。

由于需要購買兩種戰略，該戰術的建設價格相對較高。 考慮到價值成本的降低，可以通過采用相同到期日、不同的虛擬價值認購權價格、沽期權來構建交叉戰略，但存在利潤區間變小的缺點。 隨著到期日的臨近，期權的時間價值越來越低。 用交叉戰略購買兩個選項。 如果選擇每月的合同，時間價值損失會很大，所以選擇下月以上的合同比較合適。

重要的經濟數據一旦公布，股市的上漲往往不太可預測，因此，如果方向不明，必須構建交叉戰略，使組合盡可能為0。 但是，在實際交易中，目標證券的價格往往與權利價格不一致。 只能構建一個接近三角洲0的戰略。 此時，投資者需要根據自己的觀點，選擇多跨度戰略或多跨度戰略空跨度戰略。

多個投資者喜歡在重大經濟數據和企業公布之前購買交叉戰略。 但是，重大新聞發布日期越近，相關選項就越高。 這是因為隱含波動率隨著接近公告日而逐漸增加，跨度戰略的價格增加。 另外，這個消息發布后，購買沽期權一方的利潤進行確認，如果已經覆蓋了兩個期權的買入價格，可以考慮平倉，未平倉的一方的權利金為凈利潤。

上述關于交叉期權交易戰略的內容，希望對大家有幫助。